Золото XAU · LBMA PM
ВЕРОЯТНОСТНЫЙ ДВИЖОК
ДАННЫЕ

движок таргетов · данные на · золото, LBMA PM

Два калиброванных распределения цены

Направленного слоя здесь нет намеренно: ни один из 117 краткосрочных сигналов и ни одно из 120 хвостовых состояний не пережили честную проверку. Осталось то, что её прошло, — калиброванная ширина.

фиксинг LBMA PM, $/унц
к 200-дневной
от исторического максимума
реализованная вола 21 дн
реальная ставка 10 лет
перцентиль позиции фондов

контур 1 · дни — месяц

Короткий конус

GVZ полностью вытесняет реализованную волатильность (коэффициент +0,91 против +0,03), но сырой GVZ завышает будущую волу в 1,17 раза — премию за риск движок снимает. Квантили эмпирические: нормальные накрыли бы 90,3% вместо 95%.

90% вероятности 50% вероятности медиана факт, последние 60 дней наведите на график — покажет значения
Горизонтσ, %5% 25%Медиана75% 95%Факт. покрытие 50/80/90
Почему медиана выше спота и почему горизонты в торговых днях

Медиана выше спота не потому, что модель ждёт роста: эмпирический медианный z положителен (+0,11), исторический снос уже вобран в квантили. Отдельного члена сноса в движке нет.

Горизонты заданы в торговых днях, а не «до конца месяца». Покрытие держится на всём диапазоне 1–21 день, но у календарной привязки ширина полосы падала бы с 25,5% до 4,7% по мере приближения к дате и скакала обратно в 5,4 раза за одну ночь на переломе месяца. Календарная дата приземления подписана рядом с горизонтом.

контур 2 · кварталы — годы

Длинный веер

Стационарный бутстрап Politis-Romano блоками по 63 дня на всей истории с 1968 года, исторический снос ужат вдвое. Полосы откалиброваны по PIT: сырой веер систематически шире номинала. Сплит-проверка на половинах истории: 90%-полоса устойчива (85–95% на чужой половине), а 50%-полосу читать как «примерно половина вероятности», не как точные границы.

90% 80% 50% медиана наведите на график — покажет значения
Горизонт90% низ80% низ 50% низМедиана50% верх 80% верх90% верх
Почему горизонты скользящие, а конец года — отдельная строка 21 → 504 т. д.

Продовые уровни калибровки держат покрытие на всех горизонтах от 21 до 504 торговых дней — отклонение нигде не больше 6 процентных пунктов. У календарной цели горизонт съезжает в течение года: до 31 декабря в январе 241 торговый день, в августе 95, в декабре 11, — а ниже 21 дня покрытие длинного веера не мерялось вовсе. Поэтому хребет таблицы — полгода, год и два года, а «конец года» показан строкой-якорем и исчезает, когда до него остаётся меньше 21 торгового дня.

Условный сдвиг центра — есть, но слабый

Терцильный сдвиг по импульсу и просадке двигает медиану на на горизонте «дальняя цель». После исправления лага t-статистика падает до 2,4, весь вклад дают два трендовых признака, а в 2012–2021 сдвиг ухудшал прогноз. В основной веер не заложен.

честность

Фактическое покрытие против заявленного

Единственная метрика, по которой этот движок можно судить. Всё измерено вне выборки: коэффициенты переоцениваются раз в год только по прошлым данным, эмпирические квантили — расширяющимся окном.

ГоризонтКонтур GVZ, 50/80/90n Резервный HAR, 50/80/90n GVZ в 2022–2026
Длинный веер, горизонтПроверок Покрытие ДО калибровкиСреднее PIT

Где движок слабее всего

Короткий конус в 2022–2026: 80%-полоса на месячном горизонте накрывает вместо 80%. После 2022 года реакция волатильности на шок выросла вчетверо, а память о шоке стала короче.

Длинный веер — центр и узкие полосы. PIT-медиана сдвигается между эпохами (0,40–0,43 в 1978–2001 против 0,62–0,67 в 2002–2026), из-за чего 50%-полоса на чужой половине истории накрывала от 26% до 51%. Доверять стоит ширине крайних полос.

измерения · вес в прогнозе ноль

Контекст, который ничего не предсказывает

Эти величины показывают, где находится рынок. Ни одна не проходит проверку как предиктор — ни одна не входит в веер.

Реальная цена, в долларах сегодня

Правило Эрба-Харви («дорогое золото предсказывает слабую доходность») здесь не воспроизводится: ротационное плацебо даёт p = 0,53, децили немонотонны.

Вменённая реальная ставка — три версии

Снос — диапазон, а не константа

Полный снос держится на 1970-х: по десятилетиям +26,7 / −2,5 / −3,2 / +13,3 / +3,3 / +17,0%. Одним числом не подаётся.

Что сейчас на осях

Высокий RSI исторически предшествовал росту, а не откату, — но торговать это нельзя: знак держится лишь в двух подпериодах из пяти.

защита от иллюзии пика

Все климаксы растянутости за 58 лет

Каждый эпизод, когда цена уходила выше 200-дневной средней более чем на 25%. Счёт идёт от входа в состояние — момента, который виден в реальном времени, а не от максимума, видного только задним числом: разница между этими двумя способами счёта 6,6 процентного пункта на 21 дне.

Вход в состояниеЦена Макс. растянутостьЧерез 21 день Через год

Чего в движке нет и почему ≈1800 гипотез · 0 выживших сигналов

Это главный результат работы, а не оговорка: шесть независимых прогонов, адверсариальная атака и отдельный бэктест режимной надстройки.

  • Направленных краткосрочных сигналов — ноль из 117. По наивным t-статистикам «работали» бы 57, после поправки на перекрытие остаётся 17, после Бенджамини-Хохберга 8, после плацебо циклического сдвига — ни одного. Корреляция силы сигнала до 2012 года и после — отрицательная, −0,13.
  • Контрарианских хвостовых состояний — ноль из 120. Сырых p < 0,05 оказалось ровно 6 при ожидании 6,0. Растянутость выше 25% давала +0,61% за 21 день, а не разворот.
  • Точечного прогноза на 12–24 месяца нет. Уровень реальной ставки выглядел выжившим, но оказался ложной регрессией: тот же результат дают семь других ставок, в первых разностях эффект исчезает.
  • Ближайших исторических аналогов нет. Метод даёт покрытие 30–57% вместо 90%, а среди ста «ближайших соседей» сегодня ровно один независимый эпизод. Случайные даты работают лучше.
  • Сужения веера по состоянию нет. Обусловленность двигает центр, но не ширину: все 26 вариантов с более узкой полосой провалили покрытие.
  • Пересчёта веера по текущей волатильности нет. На горизонте от года это ломает покрытие до 80% вместо 90%.
  • Классификатора режимов и режимной надстройки нет. Потолок идеального суждения — ~8% квантильных потерь, порог окупаемости ~54% верных направлений, а отличить умение 60% от монетки леджер позволил бы через ~222 года.
  • Слома связи с реальной ставкой в 2022 году не было. Единственный найденный слом — август 2011 года, и там чувствительность выросла втрое. Оторвался уровень, а не наклон.